Automatiza tus estrategias con el Bot Builder de Predite

Por qué automatizar

El trading manual en Polymarket y Kalshi tiene un techo infranqueable: solo puedes vigilar una cantidad limitada de mercados, y los mejores edges —una ballena cargando un contrato, un nuevo desajuste de precios entre dos mercados correlacionados, un evento noticioso que aún no se ha reflejado en los precios— suelen aparecer cuando estás dormido, en una reunión o mirando fijamente otro mercado por completo. El Bot Builder existe para cerrar esa brecha. Convierte las estrategias que ya ejecutas a mano en agentes basados en reglas que vigilan el order book las 24 horas, dimensionan posiciones de forma consistente y nunca se aburren, se vuelven codiciosos ni sienten miedo.

La automatización no es un atajo para saltarte el análisis. Un bot es tan bueno como la lógica y las barreras de protección que le das. Esta guía recorre las ocho plantillas, cómo configurarlas de forma segura, el modelo de ejecución que las hace funcionar y la disciplina —paper primero, backtest primero, monitoreo siempre— que separa a los traders que componen ganancias de los que se funden. El Bot Builder es parte del plan Bot ($99/mes); las funciones de EV y analítica de las que depende viven en Pro ($59) y Starter ($29), pero la ejecución de bots en vivo y en paper es exclusiva de Bot.

Las ocho plantillas

Cada bot parte de una plantilla. Una plantilla es un esqueleto de estrategia precableado: define qué señal busca el bot y cómo traduce esa señal en una orden. Luego tú ajustas los parámetros. Elegir la plantilla correcta es la decisión más importante de todas, porque cada una asume un tipo distinto de ineficiencia de mercado.

EV Follower

El caballo de batalla. El EV Follower vigila el modelo de valor justo de Predite y abre una posición cada vez que la probabilidad estimada del modelo se desvía del precio de mercado en más de tu edge mínimo. Si el modelo dice que un contrato vale 0.62 y se está negociando a 0.55, eso es un edge de 7 centavos: compra. Esta plantilla funciona mejor en mercados líquidos y repreciados con frecuencia (elecciones importantes, decisiones de la Fed, deportes) donde el modelo tiene suficientes datos para estar calibrado y donde realmente puedes ejecutar al precio cotizado. Tiene dificultades en mercados delgados e idiosincrásicos donde el "edge" en realidad no es más que ruido del modelo.

ARB Hunter

El ARB Hunter busca un contrato cuyos dos lados no cuadran. Cuando YES y NO del mismo mercado suman menos de 1,00 por tu spread mínimo — 8% por defecto — compra ambas patas con cantidades emparejadas en el mismo ciclo, una posición que paga en la resolución vaya donde vaya el mercado. Dimensiona las patas por ti y hace un arbitraje por ciclo. Conviene conocer dos límites antes de ejecutarlo. Opera *dentro* de un único mercado, no sobre una cesta de candidatos: nunca vende en corto ni monta cestas de múltiples resultados. Y las diferencias entre Polymarket y Kalshi te llegan como alerta, no como operación: Predite envía órdenes reales solo en Polymarket, así que la segunda pata no tendría dónde ir. Su enemigo es el riesgo de ejecución: las dos patas son órdenes separadas, así que un llenado parcial te deja direccional en lugar de arbitrado. Mantén el tamaño lo bastante pequeño como para sobrevivir a una pata sin emparejar.

Whale Copier

Esta plantilla se suscribe al feed de seguimiento de ballenas de Predite y replica la entrada de las wallets que has marcado: cuentas grandes e históricamente rentables. Cuando una wallet rastreada toma una posición por encima de un umbral de tamaño, el bot abre una versión a escala reducida. Whale Copier brilla cuando has curado una lista corta de wallets genuinamente sharp y quieres aprovechar su convicción sin vigilar la cadena por tu cuenta. Falla cuando copias de forma indiscriminada: no toda wallet grande es smart money, y algunas están cubriendo posiciones que no puedes ver. Usa el historial de win-rate de la ballena para filtrar antes de copiar.

Mean Reversion

Mean Reversion opera contra un precio estirado, pero solo con evidencia. Compara el precio actual con la media de la última hora de snapshots (excluyendo el más reciente), exige que la distancia supere tu umbral de desviación — 12 puntos porcentuales por defecto —, exige un pico real de volumen en el último intervalo (3x la mediana de los anteriores, por defecto) y exige que la IA esté de acuerdo: confianza mínima y una estimación más cercana a la media que al precio estirado. Si la IA siguió al precio en vez de a la media, el movimiento puede estar justificado y el bot no hace el fade. Sin historial de precio del mercado, no opera. Configura también un tiempo máximo de permanencia, para que un fade que nunca revierte se cierre en lugar de arrastrarse para siempre.

News Reactor

La imagen especular. News Reactor necesita un titular real del feed de noticias como catalizador: fresco (60 minutos como máximo, por defecto), no neutral, en la categoría que elegiste y emparejado con el mercado por superposición de términos. La dirección viene de la IA, no de la puntuación de sentimiento: un titular rara vez es positivo para ambos lados de un contrato, y leer la dirección del sentimiento es como un bot acaba comprando el resultado equivocado. Sin titular fresco que encaje no hay operación, y eso es justo lo que lo separa del EV Follower. Funciona en mercados demostrablemente sensibles a las noticias (geopolítica, contratos ligados a cripto, mercados específicos de empresas en Kalshi). El riesgo que queda es el ruido: los titulares se revisan y, con un ciclo de ejecución de 15 minutos (más sobre esto abajo), no compites con bots de milisegundos, sino que capturas la revaloración lenta que se desarrolla en horas.

Calendar Bot

Calendar Bot se activa por evento, no por precio. Su disparador es una entrada real del calendario económico: dentro de tu ventana de antelación (24 horas por defecto, de 2 a 48 permitidas), con impacto igual o superior al mínimo que definiste, opcionalmente acotado por categoría y emparejado con el mercado por superposición de términos. Dirección y edge siguen viniendo de la IA. Lo que no hace es aprender un patrón histórico de pre/post evento: ese conjunto de datos no existe, y ni el bot ni esta guía fingen lo contrario. Úsalo donde el *momento* es la ventaja: posicionarte antes de un dato que ya sabes que llega.

Rule Builder

La salida sin código. En lugar de una tesis precableada, apilas tus propias condiciones de entrada — edge mínimo, rango de precio, volumen mínimo, horas hasta la resolución, ballena que entró por encima de cierto tamaño, palabra clave, categoría — y todas deben cumplirse para que el bot entre. La dirección sigue siendo la de la IA: un mercado que cumple todas las condiciones pero no tiene señal de la IA se omite, no se adivina. Las salidas vienen de los controles de protección estándar, así que un bot de Rule Builder hereda stop-loss, take-profit, trailing stop y tiempo máximo como cualquier otro. Tiene una guía dedicada.

Fade Resolution

Explota el sesgo favorito-outsider en la recta final antes de la resolución, cuando los contratos baratos tienden a seguir sobrevalorados frente a la frecuencia con la que realmente pagan. Es una plantilla de ventaja pequeña y alta repetición: solo funciona si la dejas hacer lo mismo muchas veces, así que ejecútala en papel lo suficiente para atravesar una racha perdedora antes de ponerle dinero.

Configurar parámetros

Las plantillas te dan la lógica; los parámetros te dan el perfil de riesgo. Seis controles son los que más importan, y interactúan entre sí.

Un ejemplo trabajado. Supongamos que ejecutas un EV Follower en papel con una banca de 5.000 USD, edge mínimo de 5 centavos, tamaño máximo 150 USD, stop-loss 30%, take-profit 50%, tiempo máximo de 72 horas y pérdida máxima de 150 USD. Es un perfil deliberadamente conservador: posiciones pequeñas, un suelo duro que pausa el bot y una salida para tesis que no llegan a nada. Operará poco y perderá despacio incluso cuando se equivoque, que es justo lo que quieres mientras averiguas si la ventaja es real. Cuando ese mismo bot pase a vivo, recuerda que los topes de la plataforma se aplican por encima: los 150 USD que configuraste se convierten en 25 USD por orden.

El modelo de ejecución por cron de 15 minutos

Los bots de Predite no funcionan como un bucle continuo de alta frecuencia. Se ejecutan en un ciclo de cron de 15 minutos: cada cuarto de hora, la plataforma despierta a cada bot activo, obtiene datos de mercado y señales frescos, evalúa las reglas del bot y coloca, ajusta o cierra órdenes en consecuencia. Entre ciclos, el bot está inactivo.

Este diseño es deliberado y tiene consecuencias reales que deberías interiorizar:

El modelo de cron también hace que el sistema sea predecible y auditable, que es lo que quieres cuando hay dinero real en juego. Siempre sabes cuándo ocurren las decisiones, y cada ciclo queda registrado.

Disciplina de paper primero

Nunca ejecutes un bot nuevo en vivo. Todo bot en Predite puede ejecutarse en modo paper, donde opera contra precios de mercado reales con capital simulado. El modo paper no es un juguete; es el campo de pruebas. Ejecuta la lógica idéntica, el ciclo de cron idéntico y registra las métricas idénticas: simplemente no toca tus fondos.

La disciplina es simple de enunciar y difícil de seguir: ejecuta cada configuración nueva en paper durante una muestra significativa antes de arriesgar un centavo. "Significativa" quiere decir suficientes operaciones para que los resultados no sean suerte; como regla general, al menos de 30 a 50 posiciones cerradas, e idealmente a través de distintas condiciones de mercado. Un bot que se ve brillante en seis operaciones no te ha dicho casi nada. Observa específicamente la brecha entre los resultados *esperados* y los *realizados*: el modo paper revelará el slippage y el comportamiento de no operación que un backtest puede ocultar.

Backtesting antes de ir en vivo

El modo paper prueba el futuro, hacia delante, despacio. El backtest prueba el pasado, al instante. Antes incluso de operar en papel, ejecuta la configuración contra datos históricos para tener una primera lectura de si la lógica alguna vez ganó dinero. Predite tiene dos backtests y la diferencia importa. El backtest inverso reproduce el historial de precios realmente registrado para un mercado que elijas y muestra qué habría hecho la estrategia: necesita suficientes snapshots acumulados para decir algo y cubre unas pocas estrategias centrales, no todas las plantillas. El segundo motor es una simulación de Monte Carlo sintética que explora la distribución de resultados a partir de premisas que tú fijas; la app lo etiqueta como tal, precisamente para que nadie lea una curva simulada como rendimiento real.

Usa el backtesting para descartar malas ideas de forma económica y para ajustar parámetros, pero trata sus resultados con desconfianza:

1. El overfitting es el enemigo. Si ajustas el edge mínimo, el stop y el take-profit hasta que el backtest se vea perfecto, probablemente hayas ajustado los parámetros al ruido histórico. No generalizarán. Prefiere números redondos y defendibles antes que cifras hiperoptimizadas.
2. El pasado subrepresenta el slippage. Los backtests se ejecutan a cotizaciones históricas; los mercados en vivo se mueven en tu contra. Asume siempre que el rendimiento real es algo peor que el backtest.
3. Los cambios de régimen rompen todo. Un bot de Mean Reversion que prosperó en un trimestre tranquilo puede quedar destrozado en uno volátil. Un backtest que abarca solo condiciones de calma es engañoso.

La secuencia sana es backtest → paper → vivo en pequeño → escalar. Backtest para filtrar, paper para validar hacia adelante, ir en vivo en pequeño para confirmar que la ejecución se comporta, y recién entonces aumentar el tamaño.

Monitorear lo que importa

Un bot en vivo no es configurar y olvidar. La página de Rendimiento desglosa los resultados por bot y por wallet copiada; cuatro cosas merecen tu atención regular.

Revisa estos números al menos a diario para un bot nuevo en vivo, y después de cualquier cambio de régimen de mercado (una gran elección resolviéndose, un pico de volatilidad) para los ya establecidos.

El kill switch

Todo bot de Predite tiene un kill switch: un único control que detiene de inmediato toda actividad. Al accionarlo, el bot deja de colocar cualquier orden nueva en el siguiente ciclo de cron. Este es tu freno de emergencia para cuando algo está claramente mal: un mercado comportándose de forma extraña, una configuración que te das cuenta de que está rota, un evento noticioso que invalida toda la estrategia, o simplemente una racha de pérdidas que excede tu zona de confort.

Dos prácticas en torno a él. Primero, conoce dónde está antes de necesitarlo: no salgas a buscar el control mientras un bot está perdiendo dinero. Segundo, apóyate en el límite automático de pérdida máxima diaria como tu kill switch siempre activo; el botón manual es para las situaciones que tus reglas no anticiparon. La combinación de un piso automático rígido y una anulación humana cubre tanto lo predecible como lo sorpresivo.

Combinar varios bots sin solapamiento

Una vez que un bot funciona, la tentación es ejecutar varios. La diversificación entre estrategias no correlacionadas es genuinamente potente, pero solo si los bots no se pisan entre sí. El solapamiento crea dos riesgos ocultos: concentración (tres bots amontonándose de forma independiente en el mismo contrato, convirtiendo una posición del 3% en una del 9%) y autocompetencia (un bot de Mean Reversion poniéndose corto en el mismo salto que un News Reactor está comprando, de modo que pagas el spread por ambos lados y el resultado neto es nada).

Gestiónalo de forma deliberada:

1. Segmenta por mercado o tema. Dale a cada bot un universo sin solapamiento —uno en política, uno en cripto, uno en deportes— para que no puedan chocar en el mismo contrato.
2. Presupuesta capital por bot. Asigna una porción fija del bankroll a cada uno para que el total desplegado esté acotado incluso si todos los bots disparan a la vez. Tres bots con un tamaño máximo del 3% cada uno son un riesgo muy distinto al de tres bots compartiendo un único fondo del 9%.
3. Evita plantillas lógicamente opuestas sobre el mismo universo. Mean Reversion y News Reactor son antagonistas naturales; si tienes que ejecutar ambos, separa sus mercados o agrega un filtro de noticias para que la reversión se quede al margen cuando llega un evento real.
4. Vigila la exposición agregada. Monitorea tu posición *combinada* a través de todos los bots, no solo cada uno por separado. La vista de portafolio es la que te dice si tu configuración "diversificada" es en secreto una sola gran apuesta.

Bien hecho, un conjunto de bots suaviza tu curva de capital: cuando la reversión está teniendo una semana difícil, las estrategias de arb y de calendario la sostienen. Hecho con descuido, no has hecho más que construir una sola megaposición frágil con pasos extra.

Empieza en pequeño, luego compón

El Bot Builder recompensa la paciencia mucho más que la astucia. Los traders a los que les va bien con él no son los que despliegan la configuración más elaborada el primer día: son los que hacen backtest para filtrar ideas, paper-tradean hasta que los números son aburridamente consistentes, van en vivo con un tamaño diminuto, leen sus razones de no operación de forma religiosa y solo escalan lo que se ha ganado la confianza. Elige una plantilla que coincida con una ineficiencia de mercado que realmente entiendas, dale límites conservadores y un máximo de pérdida diaria rígido, y déjala correr en paper esta semana. Cuando las métricas te convenzan —no antes— activa una pequeña asignación en vivo y observa ejecutarse tus primeros ciclos de cron reales. Ese primer bot validado es la base sobre la que se construye todo lo demás, y el plan Bot es donde comienza.