Baskets de Copy
Copie um portfólio diversificado de líderes com pesos de alocação, stop-loss agregado e checagem de correlação antes de criar.
Um basket de copy permite copiar um *portfólio* de líderes em vez de apostar toda a sua alocação de copy em um único trader. Este documento explica como os baskets funcionam, os controles de risco embutidos neles e por que decidimos construí-los.
Por que os baskets existem
Primeiro, a estatística desconfortável: cerca de 80% dos participantes da Polymarket perdem dinheiro. Qualquer líder que você copiar — por melhor que pareça o último mês dele — está dentro dessa distribuição, e o copy de líder único é frágil: uma sequência ruim, uma categoria que ele não domina, uma conta abandonada, e toda a sua alocação de copy afunda junto.
Um basket dilui esse risco entre vários líderes, com pesos explícitos e um limite agregado de perda. Ele não torna o copy seguro — nada torna —, mas transforma "estou apostando em um desconhecido" em "estou apostando em um painel ponderado, com um disjuntor".
O que é um basket
- •2 a 8 líderes, cada um com um peso de alocação em percentual (os pesos somam 100%).
- •Um cap por trade para o basket. O cap efetivo de cada membro é o cap do basket × o peso dele — um líder com peso de 30% em um basket com cap de $50 pode disparar no máximo $15 por trade copiado.
- •Um stop-loss agregado em USD. Quando as perdas realizadas combinadas do basket atingem esse número, o basket inteiro pausa automaticamente e você é notificado em todos os canais (sino, Telegram, push).
A checagem de diversificação
O construtor de baskets tem um botão "Checar diversificação". Ele calcula a correlação par a par do PnL on-chain diário dos líderes e avisa sobre qualquer par acima de 0.70 — em bom português: "esses dois são a mesma aposta duas vezes".
Isso importa porque o modo de falha dos baskets ingênuos é escolher cinco líderes que operam os mesmos mercados de eleição na mesma direção. Isso não é diversificação; é uma posição só com cinco nomes. A checagem usa histórico on-chain, então reflete o que os líderes realmente fizeram, não o que eles alegam.
Limite honesto: a correlação é calculada sobre o PnL realizado diário e olha para trás. Dois líderes podem ser descorrelacionados no histórico e ainda assim entrar juntos no mesmo mercado amanhã. Trate a checagem como um filtro contra duplicação óbvia, não como garantia de independência.
Os controles por líder continuam valendo
Dentro ou fora de um basket, cada líder que você copia tem seus próprios controles:
- •Modo de copy: proporcional (X% do tamanho do trade do líder) ou fixo ($Y por trade, independentemente do tamanho do líder).
- •Stop-loss por líder — um limite de perda em USD só para aquele líder.
- •Slippage máximo em % — se o preço atual se afastou demais do preço que a baleia conseguiu, a cópia é pulada. Quando há dados ao vivo do book do CLOB, a comparação usa o preço ao vivo do book; é isso que te protege de copiar um movimento de baleia que já tem 10 minutos e está totalmente precificado.
Pausar e retomar
Quando o stop-loss agregado dispara, o basket pausa — nenhuma cópia nova de nenhum membro. Retomar é uma ação humana deliberada: você vai até o basket, lê o estrago e o retoma explicitamente. Não existe retomada automática, e a retomada é gravada no log de auditoria. O sentido de um disjuntor é a pausa *e o momento de reflexão*; um software que se religa sozinho em silêncio derrota os dois.
Limites do plano
No plano Bot você pode rodar até 3 baskets e 10 líderes avulsos. Baskets e follows avulsos são contados separadamente.
O que os baskets não fazem
- •Eles não avaliam os líderes por você. Ponderar três traders ruins continua perdendo dinheiro, só que de forma mais suave.
- •Eles não rebalanceiam dinamicamente — ajustar os pesos é papel seu.
- •Eles não contornam os caps de automação da plataforma: todo trade copiado ainda passa pelos mesmos limites por trade, por dia e globais de qualquer trade de bot (veja Live Trading no CLOB).